Risico Management
Bij Talergroup is er een duidelijke focus op risico management. Wij monitoren de optimale verhouding tussen rendement en risico (Sharpe ratio), maximaal toelaatbaar risico in een gegeven periode (Value-at-Risk) en maximaal neerwaarts risico. Wij monitoren en ‘stress testen’ de totale portefeuille en sub-portefeuilles continue.
Zogenaamde multi-factoren analyses via onder andere Risk-Data en Monte-Carlo analyses zijn geïmplementeerd op zowel portefuille, asset class als manager niveau. Wij doen dit om het effect van de eventuele opname van een nieuwe manager op zowel het totale portefuille als asset class niveau in alle mogelijke marktomstandigheden te meten. Zogenaamde ‘optimizer’ modellen worden gebruikt om de optimale samenstelling, in alle mogelijke marktomstandigheden, te bepalen tussen de verschillende asset classes, sub-asset classes en managers.
